Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар. Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок.

Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?

Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными. К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью.

Корреляция на Форекс

Согласно данным из первой таблицы, видно, что корреляция форекс между EUR/USD и GBR/USD за февраль принимает существенное положительное значение, равное 0,95. Таким образом, увеличение стоимости EUR/USD в 95% случаев повлечет за собой ралли GBR/USD. В более длительном промежутке, 6 месяцев, корреляция валютных пар снижается до 0,66.

Где искать корреляцию валют

1. Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней.
2. И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке.
3. USDRUB и нефть марки BRENT имеют сильную обратную корреляцию.
4. Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале.
5. Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется.

Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Выходит новость о том, что цены корреляция валютных пар на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота. Экономика Канады тесно связана с нефтью, следовательно, канадский доллар может пойти вверх на таких новостях.

При этом Чили занимает самую крупную долю рынка по экспорту этого не драгоценного металла, чем и связывает свою экономику с ценой на медь. При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла. По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире. Доллар на первом месте, канадец на втором – следовательно возможна только обратная взаимосвязь двух активов. Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.

NYSE – крупнейшая торговая площадка, индекс которой рассчитывается посредством среднего значения стоимости акций американских компаний. Дело в том, что показатель данного индекса фактически отображает текущее состояние экономики США. Благодаря этому можно судить о психологии маркет мейкеров и применять полученные знания в торговле на Форекс. Коэффициент корреляции графиков NYSE и валютных пар, в которых USD является числителем, составляет в среднем -0,87. Иными словами, график фондового индекса строится зеркально от упомянутых инструментов. Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться.

Стратегии парной торговли

Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера. Использовать или не использовать данную зависимость некоторых валютных пар – это дело каждого. Просчитай статистику и вы поймете на сколько это актуально для Вашей торговой стратегии.